位於張掖市小南街，清雍正八年(1730)由山西客家人趙、趙、張朝書修建。張掖是古絲綢之路上商貿聚集的重鎮。山西和陜西的商人在張掖建立了幾十個大企業。為了鞏固和擴大自己的經營範圍，他們結成幫派，成立行會，將建於雍正二年的關帝廟改建為山西會館。建設費用全部由商家籌集。
會館將宮廷建築與民間建築融為壹體，形成高低起伏、疏密相間、錯落有致的院落群。沿壹軸線依次排列，如山門、戲臺(上下兩層、上平臺、下通道)、看臺(上平臺、下走廊)、牌樓、鐘鼓樓、正殿、後樓。造型奇特，端莊端莊。亭臺樓閣和庭院使整個建築五彩繽紛。精美的木雕、石雕、彩畫、泥塑遍布館內，相得益彰，具有重要的研究價值。
所有的建築都保存完好，除了伴隨的大廳，它已經被拆除。解放前，有壹所私立三金小學。解放後多次得到妥善保護和維修，並被公布為縣級文物保護單位。現在是張掖市文化館的駐地。