1.Bissou期權定價模型中的無風險利率必須是連續復利的形式。簡單或不連續的無風險利率(設為r0)通常壹年復利壹次，而R要求利率連續復利。R0必須轉換成r才能代入上式。它們之間的轉換關系為:r = ln(1+r0)或r0=Er-1。比如r0=0.06，那麽r=ln(1+0.06)=0.0583，即100以5.83%的連續復利投入，第二年得到106。這個結果和r0=0.06直接計算出來的答案是壹致的。
二是期權有效期T的相對表示，即期權有效天數與壹年365天的比值。如果期權的有效期是100天，那麽T=100/365=0.274。